퀀트투자의 아버지 에드워드 소프에게 배울점

모든 걸 계산하는 수학천재가 주식에 투자를 하면 어떨까? 이번에 읽은 책은 에드워드 소프의 <나는 어떻게 시장을 이겼나>이다. 에드워드 소프는 천재적인 수학적 능력으로 카지노를 이기는 방법을 알아낸 사람이기도 하고, 퀀트투자를 통해 큰 부를 얻은 사람이기도 하다.

 

 

 

퀀트투자?

 

먼저 퀀트투자에 대해 알아보자. 퀀트투자는 시장의 계량적인 지표나 수치들을 통해 분석하고 투자하는 것을 말한다. 경제에 답이 있는지는 모르겠지만, 어쨌든 수학적으로 알고리즘을 짜고 그에 따라 투자를 한다. 주로 사람 손보다는 소프트웨어를 통해 로직에 따른 반자동 투자를 한다.

 

 

수학천재 애드워드 소프

지적 호기심이 많은 사람

주식에 투자를 하는 데 있어, 다양한 기준이 있다. 누군가는 기업의 스토리 통해 성장성을 보고, 누군가는 차트의 방향성을 투자하기도 한다. 퀀트 투자의 아버지 에드워드 소프는 숫자를 통해 사고하는 사람이다. 어린 시절부터 뛰어는 두뇌를 가지고 있었고, 세상에 수학적인 관심이 많았다. 

 

카지노를 이겼다.

영화 21의 한장면

 

어려서부터 수학에 두각을 나타냈고, 학교들을 조기졸업으로 부시면서 엘리트 코스를 밟았다. 사실 퀀트로 알려지기 전에 이미 영재로 알려졌고, 그다음은 라스베이거스의 카지노를 이겨낸 사람으로 더욱 유명했다. 영화 <21>은 에드워드 소프의 이야기를 바탕으로 만든 영화다. 순간순간의 카드들을 계산하고 이길 확률을 머리로 계산해 최적의 행동을 취했다.

 

에드워드 소프

 

뛰어난 두뇌와 왕성한 호기심으로 카지노를 이기려 했고, 여럿 쫓겨나고 이후 변장까지 해가면서 본인의 논리를 실험한 괴짜 천재 느낌이 난다.

에드워드 소프는 스스로 목표를 설정하고 수학적으로 계산하고 구체적인 계획을 세웠다. 그리고 성공할 때까지 시도를 했다. 도저히 랜덤 같아 보이던 룰렛도 회전 속도, 공굴러가는 시간 모든 걸 계산하려 했다.

 

주식시장도 이겼다.

카지노를 한번 휩쓴 수학천재는 이제 주식시장에 관심을 갖게 된다. 더 큰판에 즐기기 원한 것이다. 천재답게 독학으로 경제와 금융을 공부했다. 그리고 주식상품에 대한 안내책자를 뚫어져라 보고 어떻게 작동하는지 분석했다. 그리고 카지노 때와 마찬가지 계량적인 분석을 통해 투자를 했고, 큰돈을 벌었다.

 

 

흔히 계략투자라 하면 재무제표를 분석하고, 시장의 여러 지표들을 활용해서 종목을 고른다고 생각할 수도 있다. 하지만 에드워드 소프는 오직 숫자 그 자체에 주목했고, 프로그램을 통해 초단타 매매를 하기도 했다.

 

배울 점

미래는 계산 못한다.

사실 지금 평범한 일반인이 퀀트 투자를 한답시고 수학을 배우고 데이터를 만지작해서 큰 수익을 얻기는 무리라고 생각한다. 왜냐면 이런 수학천재 퀀트투자가도 시장의 앞날은 예측할 수 없고, 실패도 하기 때문이다.

 

천재에게 배울점

그런데도 우리는 천재 퀀트투자자에게 배울 점이 있다. 바로 수학적으로 사고하는 방식이다. 보통의 일상생활에서 문제를 해결하는 데 감정에 의지하고 이성적으로 확률을 계산하지 못한다. 즉 깊게 생각하지 않는다. 이건 투자에 있어서도 마찬가지다. 당장 버스비 아낄 방법을 수도 없이 생각하면서, 정작 전재산이 들어가는 투자는 감에 의지하는 나도 그렇다.

 

 

 

인간은 동물의 한 종으로서 원시시대에 생존을 위해서는 생각을 줄여야 했다. 당장 앞에 호랑이를 만났는데, 생각할 시간이 없다

일단 나무 위로 도망치고 그리고 다음에 무엇을 해야 할지 생각을 한다. 하지만 지금은 다르다 중요한 결정을 내릴 땐 미리 계획할 시간이 있다. 바로 이때 수학적 사고가 결정에 도움이 된다.